PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

SGLC и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLC и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%20.19%18.04%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с DYTA
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий SGLC и BDGS

И SGLC, и BDGS имеют комиссию равную 0.85%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF

Доходность на риск

SGLC vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.72

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.90

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

9.84

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.54

-0.42

Корреляция

Корреляция между SGLC и BDGS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и BDGS

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BDGS в 0.56%

TTM202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и BDGS

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

SGLCBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-9.12%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-5.85%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-1.61%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-0.67%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.13%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и BDGS

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLCBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.45%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

5.12%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

10.72%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

8.35%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

8.35%

+7.83%