PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SGLC и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLC и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и SPYI

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%20.19%18.93%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с BDGSSGLC с DYTA
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий SGLC и SPYI

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

SGLC vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.57

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.54

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.06

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.01

+0.11

Корреляция

Корреляция между SGLC и SPYI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и SPYI

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и SPYI

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

SGLCSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-16.47%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.02%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-4.50%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.86%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.11%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и SPYI

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLCSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.10%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.29%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

16.22%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.12%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

13.12%

+3.06%