PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SGLC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и VOO

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%20.19%18.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с SPYISGLC с BDGSSGLC с DYTA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SGLC и VOO

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SGLC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.55

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

7.31

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.83

+0.28

Корреляция

Корреляция между SGLC и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и VOO

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и VOO

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SGLCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-33.99%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.98%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.55%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.72%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.55%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и VOO

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.34%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.47%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

18.11%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.82%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.99%

-1.81%