Сравнение SGIIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SGIIX управляется First Eagle. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SGIIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGIIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 1.79% | 31.94% | 12.03% | 13.04% | -6.23% | 12.49% | 8.63% | 20.47% | -8.20% | 13.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.69% соответственно.
SGIIX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 10.18%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGIIX и VTI
SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SGIIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SGIIX
VTI
Сравнение SGIIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGIIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.98 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.52 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.54 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 7.30 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.98 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.61 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SGIIX и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIIX и VTI
Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 9.44% | 9.61% | 5.68% | 3.74% | 4.41% | 6.49% | 2.61% | 5.72% | 6.66% | 4.50% | 4.96% | 1.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SGIIX и VTI
Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -55.45% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.30% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -25.36% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -35.00% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.54% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -8.08% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.60% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGIIX и VTI
First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.42% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.48% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.75% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 19.02% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 17.41% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 18.29% | -5.83% |