PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции SGENX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 9.90% против 9.14% соответственно.

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий SGENX и VMVFX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

SGENX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.93

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.34

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.29

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

6.16

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.93

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.79

+0.18

Корреляция

Корреляция между SGENX и VMVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и VMVFX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и VMVFX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-33.09%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-7.96%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-13.02%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-33.09%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-4.98%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.84%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.66%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и VMVFX

First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.93%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

4.99%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

10.06%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

10.76%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

12.49%

-0.03%