PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%9.43%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий SGENX и DBMF

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

SGENX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.19

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.98

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

4.35

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

18.69

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.19

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.74

+0.23

Корреляция

Корреляция между SGENX и DBMF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и DBMF

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности DBMF в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и DBMF

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-20.39%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-6.10%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-20.39%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-3.63%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.70%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.42%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и DBMF

First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.20%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.10%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

12.09%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

12.66%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

12.48%

-0.02%