PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с BEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с BEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и BEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		-0.53%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям BEGIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 10.88% соответственно.

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%

BEGIX

1 день
1.53%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.43%
1 год
0.10%
3 года*
6.22%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

Sterling Capital Equity Income Fund

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с TWEIXBEGIX с IDIVXBEGIX с CGDVBEGIX с PEYAX

Сравнение комиссий SGENX и BEGIX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund

Доходность на риск

SGENX vs. BEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXBEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.01

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.12

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.10

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

0.32

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. BEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXBEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.01

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.32

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.56

+0.41

Корреляция

Корреляция между SGENX и BEGIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и BEGIX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности BEGIX в 27.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		27.69%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и BEGIX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и BEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXBEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-43.85%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.76%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-29.48%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-37.01%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-22.12%

+13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-5.73%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.15%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и BEGIX

First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXBEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.54%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.92%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

14.77%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

19.72%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

19.50%

-7.04%