Сравнение SGDM с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Vanguard Materials ETF (VAW).
SGDM и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 16.46% против 10.70% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и VAW
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
SGDM vs. VAW — Ранг доходности на риск
SGDM
VAW
Сравнение SGDM c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.06 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.59 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.60 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 5.48 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.06 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и VAW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и VAW
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и VAW
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -62.17% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -14.33% | -15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -25.50% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -41.13% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -6.10% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -9.67% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 4.17% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и VAW
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 6.71% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 13.38% | +24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 21.41% | +24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 19.57% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 21.14% | +15.93% |