PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с BKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDM с BKR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Baker Hughes Company (BKR).

SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDM и BKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Baker Hughes Company (BKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDM и BKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		13.63%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%8.39%
BKR
Baker Hughes Company		33.00%13.39%23.11%18.58%25.96%19.03%-15.15%23.01%-30.43%-14.15%

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у BKR с доходностью 33.00%.

SGDM

1 день
4.81%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.63%
6 месяцев
27.33%
1 год
111.01%
3 года*
42.57%
5 лет*
24.69%
10 лет*
16.46%

BKR

1 день
-1.16%
1 месяц
-6.93%
С начала года
33.00%
6 месяцев
25.84%
1 год
37.42%
3 года*
30.83%
5 лет*
25.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Baker Hughes Company

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с SETM
Часто сравнивают с BKR:
BKR с SLBBKR с HALBKR с SPYBKR с VOOBKR с CHXBKR с OIL.NSBKR с KMI

Доходность на риск

SGDM vs. BKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BKR
Ранг доходности на риск BKR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c BKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMBKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.01

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.49

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.81

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

4.11

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. BKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа BKR равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и BKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.01

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между SGDM и BKR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и BKR

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BKR в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		0.92%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
BKR
Baker Hughes Company		1.52%2.02%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDM и BKR

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки BKR в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и BKR.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDMBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-73.51%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-22.08%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-46.53%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-7.54%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-22.46%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

9.75%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и BKR

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Baker Hughes Company (BKR) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDMBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

11.67%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

23.36%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.74%

37.22%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.29%

35.24%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

40.20%

-3.13%