Сравнение SGDM с BKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Baker Hughes Company (BKR).
SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDM или BKR.
Основные характеристики
| SGDM | BKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.68% | 29.12% |
| Дох-ть за 1 год | 34.42% | 30.11% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 22.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 17.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 3.95 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 7.80% |
| Дневная вол-ть | 30.14% | 27.19% |
| Макс. просадка | -54.95% | -73.51% |
| Текущая просадка | -17.60% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между SGDM и BKR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и BKR
С начала года, SGDM показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у BKR с доходностью 29.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDM c BKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и BKR
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BKR в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.57% | 0.02% | 1.47% | 0.26% |
BKR Baker Hughes Company | 1.95% | 2.28% | 2.47% | 2.99% | 3.45% | 2.81% | 3.35% | 56.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и BKR
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки BKR в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и BKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и BKR
Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 7.42%, в то время как у Baker Hughes Company (BKR) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.