Сравнение SGDM с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
SGDM и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 16.46% против 13.19% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и PSCM
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
SGDM vs. PSCM — Ранг доходности на риск
SGDM
PSCM
Сравнение SGDM c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.80 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.50 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.91 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 11.22 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.80 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и PSCM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и PSCM
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и PSCM
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -51.34% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -17.76% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -35.36% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -51.34% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -3.61% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -10.99% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 4.61% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и PSCM
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 8.93% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 17.81% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 28.81% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 25.81% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 26.90% | +10.17% |