PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с PSCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) are both Materials funds - SGDM tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index while PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 12.63%/yr vs 12.90%/yr for PSCM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for PSCM.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 26.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDM имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции PSCM немного впереди с 12.90%.

SGDM

1 день
-2.86%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.41%
6 месяцев
8.11%
1 год
56.96%
3 года*
38.97%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.63%

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и PSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.41%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%

Correlation

The correlation between SGDM and PSCM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.19

The correlation between SGDM and PSCM shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDM и PSCM

Секторы
SGDM
PSCM

Сырьевые материалы

100.0%
91.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

7.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
PSCM
91.2%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

PSCM

-

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

PSCM
1.8%

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

PSCM

-

Энергетика

SGDM

-

PSCM
7.0%

Финансовые услуги

SGDM

-

PSCM
0.1%

Здравоохранение

SGDM

-

PSCM

-

Промышленность

SGDM

-

PSCM

-

Недвижимость

SGDM

-

PSCM

-

Технологии

SGDM

-

PSCM

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

PSCM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX

Доходность на риск

SGDM vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMPSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.61

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.55

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.36

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

16.51

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PSCM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.61

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SGDM и PSCM

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и PSCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-51.34%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-14.33%

-15.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-35.36%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-35.36%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-51.34%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-2.73%

-23.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-10.90%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

3.78%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и PSCM

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

7.72%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

16.84%

+20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

24.03%

+20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

25.74%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

26.91%

+9.90%

Сравнение комиссий SGDM и PSCM

SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и PSCM

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью PSCM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.03%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and PSCM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.45%) compared to PSCM (7.72%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs PSCM's -51.34%.

On 10-year performance, PSCM leads with 12.90% vs 12.63% for SGDM. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCM has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCM has performed better with a 12.90% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

SGDM and PSCM have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.29% for PSCM.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и PSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор