Сравнение SGDM с METL
SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott. SGDM is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 2.07%.
SGDM
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 10.39%
METL
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGDM и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -10.21% | 25.33% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 2.07% | 28.19% |
Correlation
The correlation between SGDM and METL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDM vs. METL — Ранг доходности на риск
SGDM
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SGDM c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDM | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGDM и METL
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -27.39% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -22.61% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -8.78% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.14% | 45.00% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 45.00% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 45.00% | -7.97% |
Сравнение комиссий SGDM и METL
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и METL
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности METL в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.97% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.16% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SGDM and METL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
SGDM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.97% for METL.
SGDM is categorized as Gold, while METL is Natural Resources. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для SGDM и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор