Сравнение SGDM с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
SGDM и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 16.46% против 11.27% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и FXZ
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
SGDM vs. FXZ — Ранг доходности на риск
SGDM
FXZ
Сравнение SGDM c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.63 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.25 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.58 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 9.93 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.63 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и FXZ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и FXZ
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и FXZ
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -65.46% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -16.38% | -13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -33.99% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -49.41% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -2.54% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -11.45% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 4.25% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и FXZ
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 8.33% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 17.35% | +20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 26.46% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 24.10% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 24.79% | +12.28% |