PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с FLNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDM с FLNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и FLEX LNG Ltd (FLNG).

SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDM и FLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и FLEX LNG Ltd (FLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDM и FLNG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		13.63%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%25.34%
FLNG
FLEX LNG Ltd		20.73%22.47%-11.61%-1.19%56.32%202.13%-17.14%-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у FLNG с доходностью 20.73%.

SGDM

1 день
4.81%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.63%
6 месяцев
27.33%
1 год
111.01%
3 года*
42.57%
5 лет*
24.69%
10 лет*
16.46%

FLNG

1 день
-1.38%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.73%
6 месяцев
21.08%
1 год
44.94%
3 года*
6.88%
5 лет*
41.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

FLEX LNG Ltd

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с GLNGFLNG с DMLPFLNG с LPGFLNG с QQQIFLNG с TRMDFLNG с VONGFLNG с VOO

Доходность на риск

SGDM vs. FLNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c FLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и FLEX LNG Ltd (FLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMFLNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.60

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.22

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.90

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

10.14

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. FLNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FLNG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и FLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMFLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.60

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.03

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между SGDM и FLNG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и FLNG

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FLNG в 10.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		0.92%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
FLNG
FLEX LNG Ltd		10.24%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDM и FLNG

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки FLNG в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и FLNG.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDMFLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-71.92%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-11.05%

-18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-31.05%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-7.19%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-19.22%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

4.25%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и FLNG

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с FLEX LNG Ltd (FLNG) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDMFLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

10.50%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

18.31%

+20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.74%

28.18%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.29%

40.70%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

47.80%

-10.73%