PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с ^XAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDM с ^XAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU).

SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDM и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDM и ^XAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		13.63%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		13.79%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDM показывает доходность 13.63%, а ^XAU немного выше – 13.79%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям ^XAU по среднегодовой доходности: 16.46% против 18.77% соответственно.

SGDM

1 день
4.81%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.63%
6 месяцев
27.33%
1 год
111.01%
3 года*
42.57%
5 лет*
24.69%
10 лет*
16.46%

^XAU

1 день
4.08%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.79%
6 месяцев
29.50%
1 год
119.66%
3 года*
43.63%
5 лет*
22.72%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Philadelphia Gold and Silver Index

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING

Доходность на риск

SGDM vs. ^XAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDM^XAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.66

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.76

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.97

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

14.42

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. ^XAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XAU равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDM^XAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.08

+0.22

Корреляция

Корреляция между SGDM и ^XAU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SGDM и ^XAU

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и ^XAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDM^XAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-83.04%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-30.21%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-45.52%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-45.52%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-17.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-39.84%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

8.31%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и ^XAU

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) имеют волатильность 16.86% и 16.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDM^XAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

16.56%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

37.63%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.74%

45.31%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.29%

35.68%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

36.62%

+0.45%