PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с ^XAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDM с ^XAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while ^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index) is an index. Over the past 10 years, SGDM returned 12.76%/yr vs 14.99%/yr for ^XAU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям ^XAU по среднегодовой доходности: 12.76% против 14.99% соответственно.

SGDM

1 день
1.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
8.86%
1 год
59.22%
3 года*
39.67%
5 лет*
19.03%
10 лет*
12.76%

^XAU

1 день
1.46%
1 месяц
4.21%
С начала года
6.15%
6 месяцев
13.80%
1 год
77.23%
3 года*
42.60%
5 лет*
17.52%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и ^XAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		3.12%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		6.15%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%

Correlation

The correlation between SGDM and ^XAU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.97

The correlation between SGDM and ^XAU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Philadelphia Gold and Silver Index

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с RING^XAU с EPGFX

Доходность на риск

SGDM vs. ^XAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDM^XAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.74

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.09

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.57

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

6.64

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. ^XAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XAU равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDM^XAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.08

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SGDM и ^XAU

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и ^XAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDM^XAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-83.04%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-30.21%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-30.21%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-45.52%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-45.52%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-22.75%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-39.76%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

11.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и ^XAU

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) имеют волатильность 14.53% и 15.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDM^XAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

15.15%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

36.41%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

44.51%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

36.17%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

36.28%

+0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SGDM and ^XAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^XAU has higher volatility (15.15%) compared to SGDM (14.53%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs ^XAU's -83.04%.

^XAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и ^XAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор