PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%2.83%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Сравнение комиссий SGDLX и GDMN

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Доходность на риск

SGDLX vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.42

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.47

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.92

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

13.31

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.97

-0.34

Корреляция

Корреляция между SGDLX и GDMN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и GDMN

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GDMN в 2.36%

TTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и GDMN

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-52.82%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-39.03%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-24.76%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-18.46%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

11.50%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и GDMN

Текущая волатильность для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) составляет 16.67%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

23.34%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

54.11%

-20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

64.17%

-23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

47.24%

-16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

47.24%

-13.56%