Сравнение SGDJ с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Vanguard Materials ETF (VAW).
SGDJ и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 15.04% против 10.70% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и VAW
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
SGDJ vs. VAW — Ранг доходности на риск
SGDJ
VAW
Сравнение SGDJ c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.06 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.59 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.60 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 5.48 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.06 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и VAW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и VAW
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и VAW
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -62.17% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -14.33% | -18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -25.50% | -31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -41.13% | -18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -6.10% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -9.67% | -16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 4.17% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и VAW
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 6.71% | +12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 13.38% | +28.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 21.41% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 19.57% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 21.14% | +20.11% |