PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с VAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both Materials funds - SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index while VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 11.82%/yr vs 10.23%/yr for VAW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 11.82% против 10.23% соответственно.

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Correlation

The correlation between SGDJ and VAW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.31

Over the past year, SGDJ and VAW have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SGDJ и VAW

Секторы
SGDJ
VAW

Сырьевые материалы

100.0%
90.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
VAW
90.2%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

VAW

-

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

VAW
8.3%

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

VAW
0.0%

Энергетика

SGDJ

-

VAW
0.5%

Финансовые услуги

SGDJ

-

VAW

-

Здравоохранение

SGDJ

-

VAW
0.5%

Промышленность

SGDJ

-

VAW
1.0%

Недвижимость

SGDJ

-

VAW

-

Технологии

SGDJ

-

VAW
0.1%

Коммунальные услуги

SGDJ

-

VAW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM

Доходность на риск

SGDJ vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.27

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.83

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.66

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

5.43

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VAW равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и VAW

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-62.17%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-13.42%

-19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-23.21%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

-25.50%

-29.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-41.13%

-18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-3.84%

-21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-9.63%

-16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

4.10%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и VAW

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

5.88%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

13.90%

+25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

17.62%

+30.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

19.62%

+20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

21.20%

+19.53%

Сравнение комиссий SGDJ и VAW

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и VAW

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VAW в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and VAW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (13.16%) compared to VAW (5.88%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs VAW's -62.17%.

On 10-year performance, SGDJ leads with 11.82% vs 10.23% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 11.82% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.36% for VAW.

SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. They also come from different issuers: Sprott and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.10% for VAW.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор