Сравнение SGDJ с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
SGDJ и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 4.90% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 18.57% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 18.57%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 15.19% против 13.19% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 29.91%
- 1 год
- 128.86%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 15.19%
PSCM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 27.37%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и PSCM
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
SGDJ vs. PSCM — Ранг доходности на риск
SGDJ
PSCM
Сравнение SGDJ c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.74 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.43 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.87 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 11.04 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.74 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и PSCM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и PSCM
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.98% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и PSCM
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -51.34% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -14.33% | -18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -35.36% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -51.34% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.52% | -4.01% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -10.99% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 4.61% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и PSCM
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 8.94% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 17.82% | +24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 28.82% | +21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 25.80% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 26.90% | +14.35% |