Сравнение SGDJ с METL
SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. SGDJ is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 17.82%.
SGDJ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 79.24%
- 3 года*
- 49.70%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 11.82%
METL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGDJ и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 2.34% | 46.03% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 17.82% | 27.04% |
Correlation
The correlation between SGDJ and METL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDJ vs. METL — Ранг доходности на риск
SGDJ
METL
Сравнение SGDJ c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.69 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и METL
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDJ | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -27.39% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.38% | -10.67% | -14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.25% | -8.13% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDJ | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.32% | 43.83% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 43.83% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.73% | 43.83% | -3.10% |
Сравнение комиссий SGDJ и METL
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и METL
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 8.18% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SGDJ and METL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.84% for METL.
SGDJ is categorized as Materials, while METL is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для SGDJ и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор