PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с LITP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGDJ returned 44.58%/yr vs -4.55%/yr for LITP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for LITP.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 13.53%.

SGDJ

1 день
-9.79%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
0.99%
1 год
61.13%
3 года*
44.58%
5 лет*
14.87%
10 лет*
10.84%

LITP

1 день
-9.58%
1 месяц
-24.71%
С начала года
13.53%
6 месяцев
26.16%
1 год
165.49%
3 года*
-4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и LITP

2026 (YTD)202520242023
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-7.68%174.44%19.35%-2.79%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		13.53%94.65%-43.85%-36.14%

Correlation

The correlation between SGDJ and LITP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SGDJ и LITP

Секторы
SGDJ
LITP

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
LITP
100.0%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

LITP

-

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

LITP

-

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

LITP

-

Энергетика

SGDJ

-

LITP

-

Финансовые услуги

SGDJ

-

LITP

-

Здравоохранение

SGDJ

-

LITP

-

Промышленность

SGDJ

-

LITP

-

Недвижимость

SGDJ

-

LITP

-

Технологии

SGDJ

-

LITP

-

Коммунальные услуги

SGDJ

-

LITP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB

Доходность на риск

SGDJ vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.82

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.06

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

5.35

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

15.98

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа LITP равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJLITPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.82

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.14

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и LITP

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-74.72%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-31.12%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-74.31%

+41.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.69%

-24.71%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-42.23%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

10.40%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и LITP

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Sprott Lithium Miners ETF (LITP) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.21%

14.29%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.20%

41.07%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

59.18%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

47.60%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.85%

47.60%

-6.75%

Сравнение комиссий SGDJ и LITP

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и LITP

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности LITP в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.53%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.07%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and LITP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (15.21%) compared to LITP (14.29%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs LITP's -74.72%.

On 3-year performance, SGDJ leads with 44.58% vs -4.55% for LITP. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LITP has been the lower-risk option at 14.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGDJ has performed better with a 44.58% return vs -4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 6.53% for LITP.

SGDJ is categorized as Materials, while LITP is Energy Equities. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.65% for LITP.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор