Сравнение SGDJ с IYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM).
SGDJ и IYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и IYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и IYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 4.90% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.44% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции IYM по среднегодовой доходности: 15.19% против 11.25% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 29.91%
- 1 год
- 128.86%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 15.19%
IYM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и IYM
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.
Доходность на риск
SGDJ vs. IYM — Ранг доходности на риск
SGDJ
IYM
Сравнение SGDJ c IYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | IYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.50 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.10 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.38 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 8.77 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.50 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и IYM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и IYM
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности IYM в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.98% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и IYM
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и IYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -67.78% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -13.61% | -19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -29.94% | -26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -42.76% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.52% | -5.44% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -11.51% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 3.95% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и IYM
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 7.07% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 14.92% | +27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 22.42% | +28.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 20.32% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 21.65% | +19.60% |