PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с GFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDJ с GFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Gold Fields Limited (GFI).

SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDJ и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		6.92%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
GFI
Gold Fields Limited		13.45%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 15.04% против 31.70% соответственно.

SGDJ

1 день
4.50%
1 месяц
-21.22%
С начала года
6.92%
6 месяцев
31.71%
1 год
132.50%
3 года*
47.73%
5 лет*
21.70%
10 лет*
15.04%

GFI

1 день
6.01%
1 месяц
-14.48%
С начала года
13.45%
6 месяцев
18.67%
1 год
119.94%
3 года*
58.55%
5 лет*
41.26%
10 лет*
31.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с EDOGSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с IVV
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с KGCGFI с AEMGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

SGDJ vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJGFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.98

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.31

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

3.66

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.05

11.55

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.98

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.15

+0.22

Корреляция

Корреляция между SGDJ и GFI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и GFI

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности GFI в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		7.83%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
GFI
Gold Fields Limited		3.83%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и GFI

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и GFI.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDJGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-88.05%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-34.63%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.82%

-56.22%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-63.09%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-19.47%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.33%

-44.43%

+18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

10.97%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и GFI

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 18.92%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDJGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

19.95%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.20%

48.31%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.65%

61.00%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

51.62%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.25%

55.33%

-14.08%