PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с COPP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SGDJ returned 67.69% vs 74.76% for COPP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 8.36%.

SGDJ

1 день
0.49%
1 месяц
-14.44%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-13.19%
1 год
67.69%
3 года*
47.56%
5 лет*
16.10%
10 лет*
9.57%

COPP

1 день
1.62%
1 месяц
-8.80%
С начала года
8.36%
6 месяцев
7.96%
1 год
74.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и COPP

2026 (YTD)20252024
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-10.12%174.44%21.92%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		8.36%74.02%4.25%

Correlation

The correlation between SGDJ and COPP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.60

The correlation between SGDJ and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDJ и COPP

Секторы
SGDJ
COPP

Сырьевые материалы

100.0%
99.1%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
COPP
99.1%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

COPP
0.1%

Энергетика

SGDJ

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

SGDJ

-

COPP
0.3%

Здравоохранение

SGDJ

-

COPP
0.1%

Промышленность

SGDJ

-

COPP
0.1%

Недвижимость

SGDJ

-

COPP
0.0%

Технологии

SGDJ

-

COPP
0.1%

Коммунальные услуги

SGDJ

-

COPP
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

SGDJ vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.65

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.12

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.60

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

8.51

-3.83

SGDJ vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и COPP

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-44.37%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.84%

-28.91%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.47%

-17.46%

-17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-13.91%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

8.81%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и COPP

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеют волатильность 18.98% и 18.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.98%

18.57%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.78%

39.53%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.05%

45.56%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

41.68%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.98%

41.68%

-0.70%

Сравнение комиссий SGDJ и COPP

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и COPP

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности COPP в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.18%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.31%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and COPP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (18.98%) compared to COPP (18.57%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs COPP's -44.37%.

On 1-year performance, COPP leads with 74.76% vs 67.69% for SGDJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 18.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 74.76% return vs 67.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 2.18% for COPP.

SGDJ is categorized as Gold, while COPP is Copper. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.65% for COPP.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор