PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с COPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDJ с COPP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Copper Miners ETF (COPP).

SGDJ и COPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDJ и COPP

2026 (YTD)20252024
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		4.90%174.44%19.15%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		3.99%74.02%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у COPP с доходностью 3.99%.

SGDJ

1 день
-1.89%
1 месяц
-15.00%
С начала года
4.90%
6 месяцев
29.91%
1 год
128.86%
3 года*
45.74%
5 лет*
21.24%
10 лет*
15.19%

COPP

1 день
-1.12%
1 месяц
-10.90%
С начала года
3.99%
6 месяцев
29.76%
1 год
86.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с EDOGSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с IVV
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с SLVP

Сравнение комиссий SGDJ и COPP

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

COPP
Sprott Copper Miners ETF
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

SGDJ vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJCOPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.93

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.39

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.96

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

11.27

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа COPP равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.93

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.90

-0.53

Корреляция

Корреляция между SGDJ и COPP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и COPP

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности COPP в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		7.98%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.28%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и COPP

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и COPP.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDJCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-44.37%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-28.91%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.52%

-18.43%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.33%

-14.34%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

7.60%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и COPP

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеют волатильность 18.63% и 19.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDJCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

19.05%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

34.26%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

44.94%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

39.99%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.25%

39.99%

+1.26%