PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDIX с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDIX с USG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SGDIX returned 39.96%/yr vs 23.47%/yr for USG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDIX charges 1.17%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности SGDIX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDIX показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью -7.23%.

SGDIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-14.12%
1 год
51.17%
3 года*
39.96%
5 лет*
18.01%
10 лет*
—

USG

1 день
0.88%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-10.43%
1 год
15.47%
3 года*
23.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDIX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		-10.75%148.38%20.90%2.23%-12.96%-0.27%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		-7.23%52.02%23.70%8.49%2.12%3.50%

Correlation

The correlation between SGDIX and USG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.67

The correlation between SGDIX and USG shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с SGDIX:
SGDIX с SRUUFSGDIX с GGNSGDIX с CEFSGDIX с SGDLXSGDIX с GRHAXSGDIX с BCXSGDIX с FKRCX
Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTWUSG с BMEAX

Доходность на риск

SGDIX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDIX
Ранг доходности на риск SGDIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDIX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDIXUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.63

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.96

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.62

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

1.85

+2.08

SGDIX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа USG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDIX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDIX и USG

Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, что больше максимальной просадки USG в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDIXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-24.86%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-24.86%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.93%

-24.86%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.81%

-24.20%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-4.55%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

8.39%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDIX и USG

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что SGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDIXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

8.57%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.48%

23.02%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.66%

24.51%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

16.15%

+16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

16.15%

+18.09%

Сравнение комиссий SGDIX и USG

SGDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDIX и USG

Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности USG в 30.04%

ПозицияTTM2025202420232022
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		0.74%0.66%0.00%0.00%0.52%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		30.04%27.33%7.48%8.16%2.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDIX and USG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDIX has higher volatility (17.08%) compared to USG (8.57%). In terms of maximum drawdown, SGDIX dropped -47.27% vs USG's -24.86%.

SGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDIX и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор