PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDIX с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDIX с SGDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

SGDIX - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 8 апр. 2019 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDIX и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDIX и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		5.56%148.38%20.90%2.23%-12.96%-11.55%35.67%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDIX показывает доходность 5.56%, а SGDLX немного ниже – 5.53%.

SGDIX

1 день
6.87%
1 месяц
-20.53%
С начала года
5.56%
6 месяцев
22.95%
1 год
108.19%
3 года*
42.94%
5 лет*
22.90%
10 лет*
—

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с SGDIX:
SGDIX с SRUUFSGDIX с CEFSGDIX с GGN
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR

Сравнение комиссий SGDIX и SGDLX

SGDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class

Доходность на риск

SGDIX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDIX
Ранг доходности на риск SGDIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDIX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDIXSGDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.65

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.80

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

3.72

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

13.16

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDIX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDIX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDIX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDIXSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Корреляция

Корреляция между SGDIX и SGDLX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDIX и SGDLX

Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SGDLX в 0.63%

TTM2025202420232022
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		0.62%0.66%0.00%0.00%0.52%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SGDIX и SGDLX

Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, примерно равная максимальной просадке SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и SGDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDIXSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-47.59%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.76%

-28.77%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.25%

-43.47%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-20.55%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-18.26%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

8.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDIX и SGDLX

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеют волатильность 16.67% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDIXSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

16.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

33.91%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

40.51%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

31.15%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

33.68%

0.00%