Сравнение SGDIX с SGDLX
SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) and SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) are both mutual funds - SGDIX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while SGDLX is a Precious Metals fund managed by Sprott. Over the past 5 years, SGDIX returned 18.48%/yr vs 18.15%/yr for SGDLX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SGDIX charges 1.17%/yr vs 1.44%/yr for SGDLX.
Доходность
Сравнение доходности SGDIX и SGDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 0.53%.
SGDIX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 61.93%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
SGDLX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 61.55%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGDIX и SGDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | 0.60% | 148.38% | 20.90% | 2.23% | -12.96% | -11.55% | 35.67% |
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | 0.53% | 147.67% | 20.58% | 1.91% | -13.21% | -11.79% | 35.30% |
Correlation
The correlation between SGDIX and SGDLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 1.00 |
The correlation between SGDIX and SGDLX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDIX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск
SGDIX
SGDLX
Сравнение SGDIX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDIX | SGDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.17 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.46 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDIX | SGDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SGDIX и SGDLX
Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, примерно равная максимальной просадке SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и SGDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDIX | SGDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.27% | -47.59% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -28.77% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -28.77% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.90% | -42.98% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -24.32% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -18.29% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 11.42% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDIX и SGDLX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеют волатильность 13.72% и 13.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDIX | SGDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 13.73% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 33.70% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.11% | 40.11% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 31.60% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 33.88% | -0.01% |
Сравнение комиссий SGDIX и SGDLX
SGDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDIX и SGDLX
Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SGDLX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | 0.65% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.52% |
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | 0.66% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SGDIX and SGDLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SGDLX has higher volatility (13.73%) compared to SGDIX (13.72%). In terms of maximum drawdown, SGDIX dropped -47.27% vs SGDLX's -47.59%.
SGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDIX и SGDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор