- Эмитент
- Sprott
- Дата выпуска
- 8 апр. 2019 г.
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) снизился на 5.3% с начала года. Текущая цена акции SGDIX — $122. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,434.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) показал доход в -5.30% с начала года и 53.38% за последние 12 месяцев.
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -16.31%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 43.75%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SGDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SGDIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.69% | 20.70% | -20.27% | -2.64% | 2.83% | -13.45% | -1.24% | 4.84% | -5.30% | ||||
| 2025 | 11.38% | -0.21% | 13.81% | 7.34% | 6.99% | 0.63% | -1.89% | 22.27% | 20.12% | -2.39% | 13.02% | 6.88% | 148.38% |
| 2024 | -6.98% | -3.94% | 20.09% | 2.49% | 6.12% | -6.08% | 9.48% | 5.80% | 4.90% | 4.09% | -5.81% | -7.41% | 20.90% |
| 2023 | 7.78% | -12.54% | 17.71% | 1.41% | -6.19% | -4.65% | 2.47% | -4.78% | -10.00% | 3.25% | 13.12% | -0.96% | 2.23% |
| 2022 | -5.30% | 11.73% | 5.76% | -7.63% | -8.40% | -13.53% | 0.73% | -10.78% | 0.86% | -2.21% | 19.77% | 0.13% | -12.96% |
| 2021 | -5.63% | -8.54% | -0.84% | 6.22% | 13.08% | -11.44% | 2.09% | -4.47% | -8.36% | 9.98% | -1.83% | 0.70% | -11.55% |
Метрики бенчмарка
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class has an annualized alpha of 15.50%, beta of 0.56, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2020.
- This fund captured 101.58% of S&P 500 Index gains but only 83.81% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.50%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 101.58%
- Участие в снижении
- 83.81%
Комиссия
Комиссия SGDIX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGDIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.50 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.58 | -7.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sprott Gold Equity Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 47.27%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 519 торговых сессий.
Текущая просадка Sprott Gold Equity Fund Institutional Class составляет 28.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.27%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 2y 23d | 4y 2moавг. 2020 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.40%июль 2026 г. | 4mo 19d | — | 5mo 6dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-33.06%март 2020 г. | 17d | 1mo 12d | 1mo 29dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.55%дек. 2024 г. | 1mo 28d | 2mo 27d | 4mo 25dокт. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-18.12%февр. 2026 г. | 7d | 21d | 28dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SGDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.27% | -56.78% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -9.10% | -26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -18.90% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.90% | -25.43% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.71% | -0.17% | -28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.28% | -10.69% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 2.14% | +14.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGDIX
Добавьте Sprott Gold Equity Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGDIX