Сравнение SGDIX с BCX
SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) and BCX (Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust) are both mutual funds - SGDIX is a Gold fund actively managed by Sprott, while BCX is a Natural Resources fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, SGDIX returned 16.49%/yr vs 10.41%/yr for BCX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SGDIX charges 1.17%/yr vs 1.10%/yr for BCX.
Доходность
Сравнение доходности SGDIX и BCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDIX показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у BCX с доходностью 10.81%.
SGDIX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- 46.62%
- 3 года*
- 38.59%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- —
BCX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам SGDIX и BCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | -8.02% | 148.38% | 20.90% | 2.23% | -12.96% | -11.55% | 35.67% |
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 10.81% | 40.37% | 3.18% | -4.79% | 12.80% | 32.90% | -0.61% |
Correlation
The correlation between SGDIX and BCX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between SGDIX and BCX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDIX vs. BCX — Ранг доходности на риск
SGDIX
BCX
Сравнение SGDIX c BCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDIX | BCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.21 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 6.22 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGDIX и BCX
Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, что меньше максимальной просадки BCX в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и BCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDIX | BCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.27% | -62.36% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.93% | -16.17% | -17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.93% | -16.17% | -17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.90% | -29.22% | -13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -11.79% | -18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -19.62% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 5.72% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDIX и BCX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что SGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDIX | BCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 6.05% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.35% | 16.41% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 18.69% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 21.49% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 23.53% | +10.54% |
Сравнение комиссий SGDIX и BCX
SGDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BCX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDIX и BCX
Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BCX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 6.48% | 7.62% | 7.49% | 7.00% | 5.52% | 5.13% | 7.10% | 7.67% | 8.77% | 6.19% | 6.98% | 11.38% |
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | 0.71% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGDIX and BCX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDIX has higher volatility (15.34%) compared to BCX (6.05%). In terms of maximum drawdown, SGDIX dropped -47.27% vs BCX's -62.36%.
BCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDIX и BCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор