Сравнение SGDIX с GGN
SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) and GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) are both Commodity Producers Equities funds. Over the past 5 years, SGDIX returned 18.48%/yr vs 14.23%/yr for GGN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDIX charges 1.17%/yr vs 0.01%/yr for GGN.
Доходность
Сравнение доходности SGDIX и GGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDIX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у GGN с доходностью 2.59%.
SGDIX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 61.93%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
GGN
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам SGDIX и GGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | 0.60% | 148.38% | 20.90% | 2.23% | -12.96% | -11.55% | 35.67% |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 2.59% | 48.19% | 9.59% | 15.01% | 6.80% | 17.41% | -9.04% |
Correlation
The correlation between SGDIX and GGN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between SGDIX and GGN shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDIX vs. GGN — Ранг доходности на риск
SGDIX
GGN
Сравнение SGDIX c GGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDIX | GGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.45 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.63 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDIX | GGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.07 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SGDIX и GGN
Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, что меньше максимальной просадки GGN в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и GGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDIX | GGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.27% | -73.04% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -16.80% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -16.80% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.90% | -22.08% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -10.49% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -31.79% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 5.25% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDIX и GGN
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDIX | GGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 4.63% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 18.58% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.11% | 22.74% | +17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 19.48% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 22.99% | +10.88% |
Сравнение комиссий SGDIX и GGN
SGDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GGN в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDIX и GGN
Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности GGN в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 6.99% | 6.98% | 9.55% | 10.37% | 9.92% | 9.60% | 13.68% | 13.64% | 16.22% | 11.52% | 15.85% | 17.68% |
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | 0.65% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGDIX and GGN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDIX has higher volatility (13.72%) compared to GGN (4.63%). In terms of maximum drawdown, SGDIX dropped -47.27% vs GGN's -73.04%.
SGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDIX и GGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор