Сравнение SGDIX с SRUUF

С начала года, SGDIX показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGDIX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDIX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SGDIX и SRUUF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, примерно равная максимальной просадке SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и SRUUF.

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что SGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.