Сравнение SGDIX с SRUUF
SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) and SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both mutual funds - SGDIX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Over the past 3 years, SGDIX returned 42.24%/yr vs 14.39%/yr for SRUUF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SGDIX charges 1.17%/yr vs 0.70%/yr for SRUUF.
Доходность
Сравнение доходности SGDIX и SRUUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 0.42%.
SGDIX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 61.93%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
SRUUF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGDIX и SRUUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | 0.60% | 148.38% | 20.90% | 2.23% | -12.96% | -1.52% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.42% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
Correlation
The correlation between SGDIX and SRUUF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between SGDIX and SRUUF shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDIX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск
SGDIX
SRUUF
Сравнение SGDIX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDIX | SRUUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.89 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 1.80 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDIX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.59 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SGDIX и SRUUF
Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, примерно равная максимальной просадке SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и SRUUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDIX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.27% | -48.68% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -22.98% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -48.68% | +19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -21.99% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -21.79% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 11.35% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDIX и SRUUF
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что SGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDIX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 7.75% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 24.49% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.11% | 34.43% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 41.79% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 41.79% | -7.92% |
Сравнение комиссий SGDIX и SRUUF
SGDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDIX и SRUUF
Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | 0.65% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.52% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGDIX and SRUUF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDIX has higher volatility (13.72%) compared to SRUUF (7.75%). In terms of maximum drawdown, SGDIX dropped -47.27% vs SRUUF's -48.68%.
SGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDIX и SRUUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор