PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDIX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDIX с CEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both mutual funds - SGDIX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while CEF is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Over the past 5 years, SGDIX returned 19.54%/yr vs 18.30%/yr for CEF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDIX charges 1.17%/yr vs 0.48%/yr for CEF.

Доходность

Сравнение доходности SGDIX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDIX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью 1.16%.

SGDIX

1 день
0.94%
1 месяц
2.97%
С начала года
3.97%
6 месяцев
13.13%
1 год
67.95%
3 года*
43.81%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—

CEF

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.16%
6 месяцев
10.23%
1 год
54.90%
3 года*
35.48%
5 лет*
18.30%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDIX и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		3.97%148.38%20.90%2.23%-12.96%-11.55%35.67%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		1.16%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%28.83%

Correlation

The correlation between SGDIX and CEF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.80

The correlation between SGDIX and CEF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с SGDIX:
SGDIX с SRUUFSGDIX с GGNSGDIX с SGDLX
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ

Доходность на риск

SGDIX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDIX
Ранг доходности на риск SGDIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDIX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDIXCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.46

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.79

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.06

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

5.26

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDIX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDIX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDIXCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.22

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SGDIX и CEF

Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDIXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-62.29%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.76%

-26.77%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-26.77%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

-26.77%

-16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.73%

-21.75%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-27.34%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

10.47%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDIX и CEF

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что SGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDIXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.39%

10.09%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.53%

35.14%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.21%

37.84%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

24.26%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

21.82%

+12.04%

Сравнение комиссий SGDIX и CEF

SGDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDIX и CEF

Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		0.63%0.66%0.00%0.00%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGDIX and CEF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDIX has higher volatility (13.39%) compared to CEF (10.09%). In terms of maximum drawdown, SGDIX dropped -47.27% vs CEF's -62.29%.

SGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDIX и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор