PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с SPUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
7.95%
С начала года
15.48%
6 месяцев
14.72%
1 год
39.61%
3 года*
24.81%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%0.99%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.48%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between SFYX and SPUS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SFYX and SPUS has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и SPUS

Секторы
SFYX
SPUS

Промышленность

20.5%
7.0%

Технологии

16.9%
57.3%

Финансовые услуги

15.9%

-

Здравоохранение

12.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.3%

Недвижимость

6.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.4%

Энергетика

4.5%
3.3%

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
0.3%

Промышленность

SFYX
20.5%
SPUS
7.0%

Технологии

SFYX
16.9%
SPUS
57.3%

Финансовые услуги

SFYX
15.9%
SPUS

-

Здравоохранение

SFYX
12.1%
SPUS
11.1%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
SPUS
7.3%

Недвижимость

SFYX
6.4%
SPUS
1.4%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.5%
SPUS
6.4%

Энергетика

SFYX
4.5%
SPUS
3.3%

Сырьевые материалы

SFYX
3.2%
SPUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
SPUS
2.9%

Коммунальные услуги

SFYX
2.2%
SPUS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

SFYX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.91

—

Просадки

Сравнение просадок SFYX и SPUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.21%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и SPUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.28%

—

Сравнение комиссий SFYX и SPUS

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и SPUS

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and SPUS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.52% for SPUS.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPUS is S&P 500. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and SP Funds. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.45% for SPUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор