PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. SFYX is passively managed, while QMOM is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и QMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.95%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%8.08%

Correlation

The correlation between SFYX and QMOM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.75

The correlation between SFYX and QMOM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFYX и QMOM

Секторы
SFYX
QMOM

Промышленность

20.5%
37.5%

Технологии

16.9%
23.9%

Финансовые услуги

15.9%
1.9%

Здравоохранение

12.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.4%

Недвижимость

6.4%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
4.2%

Энергетика

4.5%
5.5%

Сырьевые материалы

3.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Промышленность

SFYX
20.5%
QMOM
37.5%

Технологии

SFYX
16.9%
QMOM
23.9%

Финансовые услуги

SFYX
15.9%
QMOM
1.9%

Здравоохранение

SFYX
12.1%
QMOM
8.9%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
QMOM
7.4%

Недвижимость

SFYX
6.4%
QMOM

-

Коммуникационные услуги

SFYX
4.5%
QMOM
4.2%

Энергетика

SFYX
4.5%
QMOM
5.5%

Сырьевые материалы

SFYX
3.2%
QMOM
9.0%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
QMOM
1.6%

Коммунальные услуги

SFYX
2.2%
QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

SFYX vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYX vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок SFYX и QMOM

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.13%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и QMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.19%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.48%

—

Сравнение комиссий SFYX и QMOM

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и QMOM

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and QMOM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.44% for QMOM.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: Toroso Investments and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.28% for QMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор