PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с PDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDP

1 день
0.09%
1 месяц
4.04%
С начала года
25.07%
6 месяцев
22.53%
1 год
37.22%
3 года*
24.59%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и PDP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.95%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		25.07%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%11.91%

Correlation

The correlation between SFYX and PDP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SFYX and PDP has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и PDP

Секторы
SFYX
PDP

Промышленность

20.5%
39.2%

Технологии

16.9%
26.9%

Финансовые услуги

15.9%
4.4%

Здравоохранение

12.1%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.5%

Недвижимость

6.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.2%

Энергетика

4.5%
6.3%

Сырьевые материалы

3.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Промышленность

SFYX
20.5%
PDP
39.2%

Технологии

SFYX
16.9%
PDP
26.9%

Финансовые услуги

SFYX
15.9%
PDP
4.4%

Здравоохранение

SFYX
12.1%
PDP
6.5%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
PDP
5.5%

Недвижимость

SFYX
6.4%
PDP
1.3%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.5%
PDP
2.2%

Энергетика

SFYX
4.5%
PDP
6.3%

Сырьевые материалы

SFYX
3.2%
PDP
2.3%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
PDP
3.8%

Коммунальные услуги

SFYX
2.2%
PDP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

SFYX vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYX vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.46

—

Просадки

Сравнение просадок SFYX и PDP

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.60%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и PDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.58%

—

Сравнение комиссий SFYX и PDP

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и PDP

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности PDP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and PDP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.11% for PDP.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.62% for PDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор