Сравнение SFYX с JSTC
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments. SFYX is passively managed, while JSTC is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.89%/yr for JSTC.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и JSTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSTC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYX и JSTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -22.88% | 18.89% | 3.19% |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 10.79% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 19.28% | 2.16% |
Correlation
The correlation between SFYX and JSTC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between SFYX and JSTC shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SFYX и JSTC
Секторы
SFYX
JSTC
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Промышленность
SFYX
JSTC
Технологии
SFYX
JSTC
Финансовые услуги
SFYX
JSTC
Здравоохранение
SFYX
JSTC
Потребительский циклический сектор
SFYX
JSTC
Недвижимость
SFYX
JSTC
Коммуникационные услуги
SFYX
JSTC
Энергетика
SFYX
JSTC
Сырьевые материалы
SFYX
JSTC
Потребительский защитный сектор
SFYX
JSTC
Коммунальные услуги
SFYX
JSTC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. JSTC — Ранг доходности на риск
SFYX
JSTC
Сравнение SFYX c JSTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYX | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.55 | — |
Просадки
Сравнение просадок SFYX и JSTC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и JSTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.76% | — |
Сравнение комиссий SFYX и JSTC
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JSTC в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и JSTC
Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности JSTC в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.21% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and JSTC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.
SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.21% for JSTC.
SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JSTC is Global Equities. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.89% for JSTC.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и JSTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор