PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYX с JSTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с JSTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments. SFYX is passively managed, while JSTC is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.89%/yr for JSTC.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и JSTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSTC

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.37%
1 год
15.89%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и JSTC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%4.03%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		11.37%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.48%

Correlation

The correlation between SFYX and JSTC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SFYX and JSTC has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и JSTC

Секторы
SFYX
JSTC

Промышленность

22.3%
15.1%

Технологии

16.0%
35.4%

Финансовые услуги

15.0%
22.2%

Здравоохранение

12.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.4%

Недвижимость

7.3%
0.4%

Энергетика

4.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.1%

Сырьевые материалы

3.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Промышленность

SFYX
22.3%
JSTC
15.1%

Технологии

SFYX
16.0%
JSTC
35.4%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
JSTC
22.2%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
JSTC
9.2%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
JSTC
4.4%

Недвижимость

SFYX
7.3%
JSTC
0.4%

Энергетика

SFYX
4.8%
JSTC
0.0%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
JSTC
8.1%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
JSTC
0.9%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
JSTC
2.7%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
JSTC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR

Доходность на риск

SFYX vs. JSTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c JSTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXJSTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.61

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.46

—

SFYX vs. JSTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и JSTC

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXJSTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.48%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и JSTC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXJSTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.77%

—

Сравнение комиссий SFYX и JSTC

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JSTC в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и JSTC

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.23%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		0.67%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and JSTC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

JSTC has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.67% for SFYX.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JSTC is Global Equities. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.89% for JSTC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и JSTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор