PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYX с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index while JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и JSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%8.09%

Correlation

The correlation between SFYX and JSMD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.87

Over the past year, the correlation between SFYX and JSMD has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и JSMD

Секторы
SFYX
JSMD

Промышленность

22.3%
23.3%

Технологии

16.0%
28.1%

Финансовые услуги

15.0%
8.9%

Здравоохранение

12.0%
18.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.7%

Недвижимость

7.3%
2.8%

Энергетика

4.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Промышленность

SFYX
22.3%
JSMD
23.3%

Технологии

SFYX
16.0%
JSMD
28.1%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
JSMD
8.9%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
JSMD
8.7%

Недвижимость

SFYX
7.3%
JSMD
2.8%

Энергетика

SFYX
4.8%
JSMD
1.1%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
JSMD
2.9%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
JSMD
3.0%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
JSMD
2.5%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

SFYX vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.12

—

SFYX vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и JSMD

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.59%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и JSMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.80%

—

Сравнение комиссий SFYX и JSMD

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и JSMD

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		0.67%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and JSMD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

SFYX has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.43% for JSMD.

SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.30% for JSMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор