PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYX с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с JHMM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index while JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMM

1 день
0.52%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.64%
С начала года
13.68%
1 год
21.68%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и JHMM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.68%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%9.90%

Correlation

The correlation between SFYX and JHMM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.92

Over the past year, the correlation between SFYX and JHMM has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и JHMM

Секторы
SFYX
JHMM

Промышленность

22.3%
19.0%

Технологии

16.0%
19.3%

Финансовые услуги

15.0%
14.8%

Здравоохранение

12.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.8%

Недвижимость

7.3%
5.2%

Энергетика

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
5.1%

Промышленность

SFYX
22.3%
JHMM
19.0%

Технологии

SFYX
16.0%
JHMM
19.3%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
JHMM
14.8%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
JHMM
10.5%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
JHMM
10.8%

Недвижимость

SFYX
7.3%
JHMM
5.2%

Энергетика

SFYX
4.8%
JHMM
4.8%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
JHMM
2.7%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
JHMM
4.1%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
JHMM
3.6%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
JHMM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

SFYX vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.52

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.67

—

SFYX vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и JHMM

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.08%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и JHMM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.54%

—

Сравнение комиссий SFYX и JHMM

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и JHMM

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.89%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		0.67%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and JHMM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.67% for SFYX.

SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Manulife. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.42% for JHMM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор