PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с FAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index while FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
0.48%
1 месяц
5.36%
С начала года
17.81%
6 месяцев
16.71%
1 год
35.19%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.36%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и FAD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.95%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.81%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%6.07%

Correlation

The correlation between SFYX and FAD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.89

The correlation between SFYX and FAD shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFYX и FAD

Секторы
SFYX
FAD

Промышленность

20.5%
26.1%

Технологии

16.9%
24.1%

Финансовые услуги

15.9%
8.0%

Здравоохранение

12.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.8%

Недвижимость

6.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.1%

Энергетика

4.5%
1.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Промышленность

SFYX
20.5%
FAD
26.1%

Технологии

SFYX
16.9%
FAD
24.1%

Финансовые услуги

SFYX
15.9%
FAD
8.0%

Здравоохранение

SFYX
12.1%
FAD
15.4%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
FAD
10.8%

Недвижимость

SFYX
6.4%
FAD
4.1%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.5%
FAD
3.1%

Энергетика

SFYX
4.5%
FAD
1.6%

Сырьевые материалы

SFYX
3.2%
FAD
3.0%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
FAD
2.4%

Коммунальные услуги

SFYX
2.2%
FAD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

SFYX vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYX vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.50

—

Просадки

Сравнение просадок SFYX и FAD

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и FAD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.18%

—

Сравнение комиссий SFYX и FAD

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и FAD

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and FAD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.09% for FAD.

SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.63% for FAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор