PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYX с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с BKMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index while BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.26%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
4.66%
С начала года
12.14%
1 год
18.98%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%56.16%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		12.14%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%

Correlation

The correlation between SFYX and BKMC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.91

Over the past year, the correlation between SFYX and BKMC has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и BKMC

Секторы
SFYX
BKMC

Промышленность

22.3%
21.5%

Технологии

16.0%
14.4%

Финансовые услуги

15.0%
11.7%

Здравоохранение

12.0%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.8%

Недвижимость

7.3%
7.9%

Энергетика

4.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.8%

Сырьевые материалы

3.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Промышленность

SFYX
22.3%
BKMC
21.5%

Технологии

SFYX
16.0%
BKMC
14.4%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
BKMC
11.7%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
BKMC
12.0%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
BKMC
8.8%

Недвижимость

SFYX
7.3%
BKMC
7.9%

Энергетика

SFYX
4.8%
BKMC
3.3%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
BKMC
2.8%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
BKMC
4.5%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
BKMC
4.5%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
BKMC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

SFYX vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.24

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.38

—

SFYX vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и BKMC

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.02%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и BKMC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.34%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.08%

—

Сравнение комиссий SFYX и BKMC

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и BKMC

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.41%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		0.67%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and BKMC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for BKMC.

BKMC has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.67% for SFYX.

SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.04% for BKMC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор