PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с LBAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments. SFY is passively managed, while LBAY is actively managed. Over the past 5 years, SFY returned 15.91%/yr vs 3.91%/yr for LBAY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SFY charges 0.00%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.

Доходность

Сравнение доходности SFY и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 6.83%.

SFY

1 день
0.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.54%
1 год
35.47%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и LBAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.75%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%4.54%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%

Correlation

The correlation between SFY and LBAY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.21

The correlation between SFY and LBAY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFY и LBAY

Секторы
SFY
LBAY

Технологии

45.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Финансовые услуги

9.6%
15.3%

Здравоохранение

9.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.3%

Промышленность

6.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
16.3%

Энергетика

2.4%
11.4%

Коммунальные услуги

1.9%
11.2%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Сырьевые материалы

1.7%
20.8%

Технологии

SFY
45.5%
LBAY
2.8%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
LBAY

-

Финансовые услуги

SFY
9.6%
LBAY
15.3%

Здравоохранение

SFY
9.4%
LBAY
5.5%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
LBAY
4.3%

Промышленность

SFY
6.7%
LBAY
12.5%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
LBAY
16.3%

Энергетика

SFY
2.4%
LBAY
11.4%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
LBAY
11.2%

Недвижимость

SFY
1.7%
LBAY
2.8%

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
LBAY
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ

Доходность на риск

SFY vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYLBAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.60

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.00

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.77

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

1.94

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.60

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SFY и LBAY

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и LBAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-15.99%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.91%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-14.57%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-15.99%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-10.34%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.80%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.71%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и LBAY

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.80%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.82%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.26%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

13.59%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

13.73%

+6.46%

Сравнение комиссий SFY и LBAY

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и LBAY

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LBAY в 3.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFY and LBAY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFY has higher volatility (4.00%) compared to LBAY (3.80%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs LBAY's -15.99%.

On 5-year performance, SFY leads with 15.91% vs 3.91% for LBAY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFY has performed better with a 15.91% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.84% for SFY.

SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while LBAY is Long-Short. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 1.09% for LBAY.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и LBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор