PortfoliosLab logo
Сравнение SFY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFY и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SFY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.95%
109.76%
SFY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFY:

0.58

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

SFY:

0.94

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

SFY:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFY:

0.64

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SFY:

2.39

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SFY:

5.65%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

SFY:

23.43%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

SFY:

-33.25%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SFY:

-11.56%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%.


SFY

С начала года

-6.60%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-4.74%

1 год

12.88%

5 лет

14.57%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFY и SPY

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии SFY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFY: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFY
Ранг риск-скорректированной доходности SFY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFY: 0.58
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино SFY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFY: 0.94
SPY: 0.87
Коэффициент Омега SFY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SFY: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SFY, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFY: 0.64
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SFY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFY: 2.39
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.52
SFY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SPY

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFY
SoFi Select 500 ETF
1.05%0.98%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SFY и SPY

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.56%
-9.86%
SFY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SPY

SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.65% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
15.12%
SFY
SPY