PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с SFYF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Toroso Investments - SFY tracks the Solactive SoFi US 500 Growth Index while SFYF tracks the SoFi Social 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 15.02%/yr vs 11.26%/yr for SFYF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SFY charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности SFY и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью 9.41%.

SFY

1 день
-3.81%
1 месяц
0.87%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.90%
1 год
30.97%
3 года*
25.82%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

SFYF

1 день
-4.69%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.41%
6 месяцев
8.33%
1 год
41.17%
3 года*
33.56%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и SFYF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		10.38%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.49%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		9.41%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%4.95%

Correlation

The correlation between SFY and SFYF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.85

The correlation between SFY and SFYF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFY и SFYF

Секторы
SFY
SFYF

Технологии

45.5%
38.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
13.8%

Финансовые услуги

9.6%
5.5%

Здравоохранение

9.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
22.9%

Промышленность

6.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.8%

Энергетика

2.4%
2.1%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.7%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SFY
45.5%
SFYF
38.5%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
SFYF
13.8%

Финансовые услуги

SFY
9.6%
SFYF
5.5%

Здравоохранение

SFY
9.4%
SFYF
5.5%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
SFYF
22.9%

Промышленность

SFY
6.7%
SFYF
3.5%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
SFYF
6.8%

Энергетика

SFY
2.4%
SFYF
2.1%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
SFYF

-

Недвижимость

SFY
1.7%
SFYF
1.2%

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
SFYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAXSFY с SPYG
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLYSFYF с BST

Доходность на риск

SFY vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.16

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.74

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.73

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

9.01

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFYF равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.59

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SFY и SFYF

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-56.09%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-15.18%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-26.45%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-56.09%

+28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-6.33%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-16.57%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.58%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SFYF

Текущая волатильность для SoFi Select 500 ETF (SFY) составляет 5.51%, в то время как у SoFi Social 50 ETF (SFYF) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.26%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

14.08%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

19.34%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

29.35%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

30.71%

-10.47%

Сравнение комиссий SFY и SFYF

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SFYF

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SFYF в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.87%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.30%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SFY and SFYF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFYF has higher volatility (7.26%) compared to SFY (5.51%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs SFYF's -56.09%.

On 5-year performance, SFY leads with 15.02% vs 11.26% for SFYF. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFY has performed better with a 15.02% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for SFYF.

SFY has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.30% for SFYF.

SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SFYF tracks SoFi Social 50 Index. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор