PortfoliosLab logo
Сравнение SFY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFY и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.95%
79.18%
SFY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFY:

0.58

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

SFY:

0.94

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

SFY:

1.13

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SFY:

0.64

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

SFY:

2.39

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

SFY:

5.65%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

SFY:

23.43%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

SFY:

-33.25%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SFY:

-11.56%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.75%.


SFY

С начала года

-6.60%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-4.74%

1 год

12.88%

5 лет

14.57%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFY и SCHD

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии SFY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFY: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFY
Ранг риск-скорректированной доходности SFY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFY: 0.58
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино SFY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFY: 0.94
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега SFY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SFY: 1.13
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SFY, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFY: 0.64
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина SFY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFY: 2.39
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.18
SFY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SCHD

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFY
SoFi Select 500 ETF
1.05%0.98%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SFY и SCHD

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.56%
-11.06%
SFY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SCHD

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
11.23%
SFY
SCHD