PortfoliosLab logo
Сравнение SFY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFY и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SFY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.13%
101.15%
SFY
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFY:

0.59

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

SFY:

0.96

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

SFY:

1.14

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SFY:

0.66

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

SFY:

2.46

VTI:

1.99

Индекс Язвы

SFY:

5.61%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

SFY:

23.39%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

SFY:

-33.25%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SFY:

-11.48%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFY показывает доходность -6.51%, а VTI немного выше – -6.29%.


SFY

С начала года

-6.51%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-4.40%

1 год

12.98%

5 лет

15.37%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFY и VTI

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%
График комиссии SFY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFY: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFY
Ранг риск-скорректированной доходности SFY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFY: 0.59
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино SFY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFY: 0.96
VTI: 0.80
Коэффициент Омега SFY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SFY: 1.14
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SFY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFY: 0.66
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина SFY, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFY: 2.46
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.47
SFY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и VTI

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFY
SoFi Select 500 ETF
1.05%0.98%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SFY и VTI

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.48%
-10.40%
SFY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и VTI

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.67%
14.83%
SFY
VTI