PortfoliosLab logo
Сравнение SFY с SFYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFY и SFYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFY и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.95%
43.42%
SFY
SFYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFY:

0.58

SFYX:

0.04

Коэф-т Сортино

SFY:

0.94

SFYX:

0.23

Коэф-т Омега

SFY:

1.13

SFYX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SFY:

0.64

SFYX:

0.04

Коэф-т Мартина

SFY:

2.39

SFYX:

0.15

Индекс Язвы

SFY:

5.65%

SFYX:

7.08%

Дневная вол-ть

SFY:

23.43%

SFYX:

24.13%

Макс. просадка

SFY:

-33.25%

SFYX:

-39.59%

Текущая просадка

SFY:

-11.56%

SFYX:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у SFYX с доходностью -7.70%.


SFY

С начала года

-6.60%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-4.74%

1 год

12.88%

5 лет

14.57%

10 лет

N/A

SFYX

С начала года

-7.70%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-7.79%

1 год

0.62%

5 лет

9.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFY и SFYX

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFYX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFY: 0.00%
График комиссии SFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFYX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFY и SFYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFY
Ранг риск-скорректированной доходности SFY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SFYX
Ранг риск-скорректированной доходности SFYX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFY c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFY: 0.58
SFYX: 0.04
Коэффициент Сортино SFY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFY: 0.94
SFYX: 0.23
Коэффициент Омега SFY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SFY: 1.13
SFYX: 1.03
Коэффициент Кальмара SFY, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFY: 0.64
SFYX: 0.04
Коэффициент Мартина SFY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFY: 2.39
SFYX: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SFYX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.04
SFY
SFYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SFYX

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SFYX в 1.36%


TTM202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF
1.05%0.98%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%
SFYX
SoFi Next 500 ETF
1.36%1.25%1.51%1.57%0.90%1.16%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SFY и SFYX

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SFYX в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SFYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.56%
-15.03%
SFY
SFYX

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SFYX

SoFi Select 500 ETF (SFY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX) имеют волатильность 15.65% и 16.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
16.23%
SFY
SFYX