PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с SFYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SFY и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFY

1 день
-3.81%
1 месяц
0.87%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.90%
1 год
30.97%
3 года*
25.82%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		10.38%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.95%

Correlation

The correlation between SFY and SFYX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SFY and SFYX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFY и SFYX

Секторы
SFY
SFYX

Технологии

45.5%
16.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
4.5%

Финансовые услуги

9.6%
15.9%

Здравоохранение

9.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.9%

Промышленность

6.7%
20.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.0%

Энергетика

2.4%
4.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Недвижимость

1.7%
6.4%

Сырьевые материалы

1.7%
3.2%

Технологии

SFY
45.5%
SFYX
16.9%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
SFYX
4.5%

Финансовые услуги

SFY
9.6%
SFYX
15.9%

Здравоохранение

SFY
9.4%
SFYX
12.1%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
SFYX
9.9%

Промышленность

SFY
6.7%
SFYX
20.5%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
SFYX
3.0%

Энергетика

SFY
2.4%
SFYX
4.5%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
SFYX
2.2%

Недвижимость

SFY
1.7%
SFYX
6.4%

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
SFYX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAXSFY с SPYG
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VOSFYX с VXF

Доходность на риск

SFY vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

—

—

Просадки

Сравнение просадок SFY и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

—

—

Сравнение комиссий SFY и SFYX

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFYX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SFYX

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.87%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFY and SFYX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFY and SFYX have the same expense ratio: 0.00% per year.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.87% for SFY.

SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while SFYX is Mid Cap Growth Equities. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор