PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 15.86%/yr vs 23.05%/yr for VITAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SFY charges 0.00%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности SFY и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%.

SFY

1 день
-1.03%
1 месяц
7.58%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.56%
1 год
35.49%
3 года*
27.51%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и VITAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.51%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%19.50%

Correlation

The correlation between SFY and VITAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between SFY and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFY и VITAX

Секторы
SFY
VITAX

Технологии

45.5%
98.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
0.5%

Финансовые услуги

9.6%
0.5%

Здравоохранение

9.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
0.1%

Промышленность

6.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

2.4%
0.3%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

SFY
45.5%
VITAX
98.5%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
VITAX
0.5%

Финансовые услуги

SFY
9.6%
VITAX
0.5%

Здравоохранение

SFY
9.4%
VITAX
0.0%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
VITAX
0.1%

Промышленность

SFY
6.7%
VITAX
0.4%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
VITAX

-

Энергетика

SFY
2.4%
VITAX
0.3%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
VITAX

-

Недвижимость

SFY
1.7%
VITAX

-

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
VITAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с SPYG
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

SFY vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.18

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.86

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.00

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

12.75

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.18

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.67

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SFY и VITAX

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-54.81%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-16.38%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-27.38%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-35.10%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-8.02%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

5.13%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и VITAX

Текущая волатильность для SoFi Select 500 ETF (SFY) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.01%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

16.09%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

20.61%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

25.39%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

24.84%

-4.64%

Сравнение комиссий SFY и VITAX

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и VITAX

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VITAX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SFY and VITAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITAX has higher volatility (6.01%) compared to SFY (4.04%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор