Сравнение SFY с BOAT
SFY (SoFi Select 500 ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SFY returned 25.26%/yr vs 28.60%/yr for BOAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SFY charges 0.00%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности SFY и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 32.74%.
SFY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 52.66%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFY и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 10.42% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | -22.84% | 7.21% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 32.74% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between SFY and BOAT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between SFY and BOAT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SFY и BOAT
Секторы
SFY
BOAT
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
SFY
BOAT
-
Финансовые услуги
SFY
BOAT
Здравоохранение
SFY
BOAT
-
Коммуникационные услуги
SFY
BOAT
-
Потребительский циклический сектор
SFY
BOAT
-
Промышленность
SFY
BOAT
Потребительский защитный сектор
SFY
BOAT
-
Коммунальные услуги
SFY
BOAT
-
Энергетика
SFY
BOAT
Сырьевые материалы
SFY
BOAT
-
Недвижимость
SFY
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFY vs. BOAT — Ранг доходности на риск
SFY
BOAT
Сравнение SFY c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFY | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.56 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 13.98 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFY и BOAT
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -33.94% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -11.60% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -33.94% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.54% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -9.64% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.78% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и BOAT
SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.57% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 15.59% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 19.73% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 25.05% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 25.05% | -4.80% |
Сравнение комиссий SFY и BOAT
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и BOAT
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BOAT в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.17% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.87% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SFY and BOAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFY has higher volatility (6.87%) compared to BOAT (5.57%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs BOAT's -33.94%.
On 3-year performance, BOAT leads with 28.60% vs 25.26% for SFY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 28.60% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.87% for SFY.
SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOAT is Transportation Equities. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: SoFi and Tidal Investments. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFY и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор