PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с BOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SFY returned 27.66%/yr vs 28.32%/yr for BOAT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SFY charges 0.00%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности SFY и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 30.41%.

SFY

1 день
0.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.54%
1 год
35.47%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

BOAT

1 день
0.52%
1 месяц
-5.24%
С начала года
30.41%
6 месяцев
28.97%
1 год
49.40%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.75%22.67%29.81%29.36%-22.84%7.41%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		30.41%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%

Correlation

The correlation between SFY and BOAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.42

The correlation between SFY and BOAT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFY и BOAT

Секторы
SFY
BOAT

Технологии

45.5%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Финансовые услуги

9.6%
4.7%

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Промышленность

6.7%
25.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

2.4%
16.1%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SFY
45.5%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
BOAT

-

Финансовые услуги

SFY
9.6%
BOAT
4.7%

Здравоохранение

SFY
9.4%
BOAT

-

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
BOAT

-

Промышленность

SFY
6.7%
BOAT
25.4%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
BOAT

-

Энергетика

SFY
2.4%
BOAT
16.1%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
BOAT

-

Недвижимость

SFY
1.7%
BOAT

-

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO

Доходность на риск

SFY vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.51

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.32

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.28

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

13.14

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.94

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SFY и BOAT

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-33.94%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.60%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-33.94%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-6.22%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.70%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.77%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и BOAT

Текущая волатильность для SoFi Select 500 ETF (SFY) составляет 4.00%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что SFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.67%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

15.34%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

19.74%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

25.11%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

25.11%

-4.92%

Сравнение комиссий SFY и BOAT

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и BOAT

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BOAT в 6.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.28%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFY and BOAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (6.67%) compared to SFY (4.00%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 28.32% vs 27.66% for SFY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 28.32% return vs 27.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.84% for SFY.

SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOAT is Transportation Equities. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор