Сравнение SFTY с TDSB
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past year, SFTY returned 21.14% vs 12.58% for TDSB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и TDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 3.48%.
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.02% | 12.10% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 3.48% | 9.33% |
Correlation
The correlation between SFTY and TDSB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between SFTY and TDSB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. TDSB — Ранг доходности на риск
SFTY
TDSB
Сравнение SFTY c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.72 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 9.61 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и TDSB
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и TDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -19.56% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -4.64% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.90% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -8.99% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.31% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и TDSB
Horizon Managed Risk ETF (SFTY) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что SFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.62% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 5.38% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 6.38% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 7.37% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 7.52% | +4.32% |
Сравнение комиссий SFTY и TDSB
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и TDSB
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TDSB в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.28% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and TDSB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFTY has higher volatility (2.82%) compared to TDSB (1.62%). In terms of maximum drawdown, SFTY dropped -8.64% vs TDSB's -19.56%.
On 1-year performance, SFTY leads with 21.14% vs 12.58% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFTY has performed better with a 21.14% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
TDSB has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.69% for TDSB.
TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и TDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор