Сравнение SFTY с JAPN
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -9.77%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | -8.67% |
Correlation
The correlation between SFTY and JAPN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. JAPN — Ранг доходности на риск
SFTY
JAPN
Сравнение SFTY c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | -0.35 | +2.50 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и JAPN
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -23.94% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -19.74% | +19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -9.50% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и JAPN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 19.21% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 19.62% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 19.62% | -8.00% |
Сравнение комиссий SFTY и JAPN
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и JAPN
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JAPN в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and JAPN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.17% for SFTY.
SFTY is categorized as Tactical Allocation, while JAPN is Japan Equities. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.85% for JAPN.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор