- Эмитент
- Horizon
- Дата выпуска
- 25 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Tactical Allocation, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 422K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $13.07M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFTY
Horizon Managed Risk ETF (SFTY) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции SFTY — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Horizon Managed Risk ETF (SFTY) показал доход в 12.86% с начала года и 22.57% за последние 12 месяцев.
Horizon Managed Risk ETF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SFTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SFTY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | -0.70% | -4.86% | 9.50% | 4.49% | -0.58% | 0.59% | 2.65% | 12.86% | ||||
| 2025 | 1.40% | 2.04% | 1.49% | 4.01% | 2.07% | 0.85% | -0.30% | 12.10% |
Метрики бенчмарка
Horizon Managed Risk ETF has an annualized alpha of 1.20%, beta of 0.93, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.98%) than losses (82.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.96, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.20%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 93.98%
- Участие в снижении
- 82.67%
Комиссия
Комиссия SFTY составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFTY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.50 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 10.58 | +1.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horizon Managed Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.17% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon Managed Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Horizon Managed Risk ETF показал максимальную просадку в 8.64%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка Horizon Managed Risk ETF составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.64%март 2026 г. | 2mo 1d | 16d | 2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.59%нояб. 2025 г. | 21d | 20d | 1mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.77%июнь 2026 г. | 7d | 1mo | 1mo 7dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-2.89%июль 2026 г. | 16d | 5d | 21dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-2.75%дек. 2025 г. | 5d | 6d | 11dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SFTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -56.78% | +48.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.10% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.17% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -10.69% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.14% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFTY
Добавьте Horizon Managed Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFTY