PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFTY с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SFTY и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTY показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 6.36%.


SFTY

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ELM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.89%
1 год
16.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTY и ELM


2026 (YTD)2025
SFTY
Horizon Managed Risk ETF
7.39%12.10%
ELM
Elm Market Navigator ETF
6.36%9.55%

Correlation

The correlation between SFTY and ELM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Managed Risk ETF

Elm Market Navigator ETF

Доходность на риск

SFTY vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFTY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ELM
Ранг доходности на риск ELM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTY c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SFTYELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

SFTY vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFTY и ELM

Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, примерно равная максимальной просадке ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и ELM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SFTYELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-9.02%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.69%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.32%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SFTY и ELM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SFTYELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

9.75%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

10.45%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.05%

10.45%

+1.60%

Сравнение комиссий SFTY и ELM

SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTY и ELM

Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ELM в 2.55%


ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF
2.55%2.71%
SFTY
Horizon Managed Risk ETF
0.18%0.19%

Часто задаваемые вопросы


SFTY and ELM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.

ELM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.18% for SFTY.

They also come from different issuers: Horizon and Elm. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.24% for ELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTY и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор