PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFTY с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTY с ELM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past year, SFTY returned 21.14% vs 15.46% for ELM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности SFTY и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTY показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 6.94%.

SFTY

1 день
-0.29%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
8.56%
С начала года
10.02%
1 год
21.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
4.49%
С начала года
6.94%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTY и ELM

2026 (YTD)2025
SFTY
Horizon Managed Risk ETF		10.02%12.10%
ELM
Elm Market Navigator ETF		6.94%9.55%

Correlation

The correlation between SFTY and ELM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between SFTY and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Managed Risk ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с SFTY:
SFTY с COROSFTY с BENJSFTY с JAPNSFTY с DIVNSFTY с STOXSFTY с GDTSFTY с LOTI
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с ALLWELM с LOTIELM с COROELM с MOODELM с AGOXELM с TBFC

Доходность на риск

SFTY vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTY
Ранг доходности на риск SFTY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTY c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFTYELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.58

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.22

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.07

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

8.33

+2.66

SFTY vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFTY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELM равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFTY и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFTY и ELM

Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, примерно равная максимальной просадке ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTYELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-9.02%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.52%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.15%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-1.31%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.86%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SFTY и ELM

Horizon Managed Risk ETF (SFTY) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Elm Market Navigator ETF (ELM) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTYELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.52%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.20%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

9.82%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

10.34%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

10.34%

+1.50%

Сравнение комиссий SFTY и ELM

SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTY и ELM

Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ELM в 2.54%

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.54%2.71%
SFTY
Horizon Managed Risk ETF		0.17%0.19%

Часто задаваемые вопросы

SFTY and ELM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFTY has higher volatility (2.82%) compared to ELM (2.52%). In terms of maximum drawdown, SFTY dropped -8.64% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, SFTY leads with 21.14% vs 15.46% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFTY has performed better with a 21.14% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.

ELM has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.17% for SFTY.

They also come from different issuers: Horizon and Elm. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.24% for ELM.

SFTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTY и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор