PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTY с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTY с ELM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности SFTY и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.63%.

SFTY

1 день
0.32%
1 месяц
4.19%
С начала года
10.20%
6 месяцев
10.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTY и ELM

2026 (YTD)2025
SFTY
Horizon Managed Risk ETF		10.20%11.73%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%8.96%

Correlation

The correlation between SFTY and ELM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Managed Risk ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с SFTY:
SFTY с DIVNSFTY с JAPNSFTY с GDTSFTY с BENJSFTY с STOXSFTY с COROSFTY с GMMA
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с RHRX

Доходность на риск

SFTY vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTY
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTY c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTY vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTYELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

1.49

+0.65

Просадки

Сравнение просадок SFTY и ELM

Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, примерно равная максимальной просадке ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTYELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-9.02%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.32%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTY и ELM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTYELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

9.36%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

10.26%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

10.26%

+1.36%

Сравнение комиссий SFTY и ELM

SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTY и ELM

Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
SFTY
Horizon Managed Risk ETF		0.17%0.19%

Часто задаваемые вопросы

SFTY and ELM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.17% for SFTY.

They also come from different issuers: Horizon and Elm. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.24% for ELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTY и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор