Сравнение SFTY с GDT
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 9.46% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
Correlation
The correlation between SFTY and GDT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. GDT — Ранг доходности на риск
SFTY
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFTY c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и GDT
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -24.66% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -24.60% | +24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -12.64% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 31.69% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 31.69% | -19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 31.69% | -19.85% |
Сравнение комиссий SFTY и GDT
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и GDT
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GDT в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and GDT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
GDT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор